В составе департамента управления рисками банка 1. Оценка и мониторинг кредитных рисков на уровне кредитного портфеля: 1) проведение структурно-динамического анализа кредитного портфеля (на базе Excel) ; 2) расчет риска и размера потерь; 3) оценка отраслевого состава портфеля и расчет вероятности потерь с учетом отраслевых значений по рынку; 4) расчет коэффициента миграции просроченной задолженности, а также оценка уровня потерь портфеля физических лиц посредством винтажного анализа. 2. Оценка и мониторинг рисков по портфелю банковских гарантий (оценка дефолтности): 1) расчет размера риска по раскрытым гарантиям, 2) мониторинг потенциальных рисков по полученным требованиям бенефициаров об уплате денежной суммы по банковским гарантиям. 3. Участие в реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) согласно указанию Ц № 3624-У (в части сопровождения системы управления рисками): 1) разработка аналитических инструментов в целях повышения эффективности реализации ВПОДК. 2) разработка и автоматизация расчета показателей, характеризующих уровень рисков по операциям, осуществляемым банком. 3) создание процедур расчета текущих и прогнозных значений показателей портфельных и кредитных рисков на базе SQL Server. 4) создание автоматизированной системы подготовки отчетов ВПОДК - обеспечило непрерывность анализа показателей портфельных и кредитных рисков 4. Формирование регулярной отчетности по портфельным и кредитным рискам, в том числе участие в составлении пояснительной записки к годовому отчету банка (на базе Excel, сводные таблицы) . 5. Участие в бюджетном планировании банка в части прогнозирования уровня резервов по кредитным операциям, а также по банковским гарантиям, оценка уровня вероятных потерь. 6. Подготовка данных для формирования финансовой отчетности по МСФО в части расчета резервов по кредитным операциям. |